有色托比特卡尔曼滤波器
统计方法学
2020-07-31 v1 信号处理
摘要
本文研究在一维测量被删失且状态空间模型噪声为有色时的托比特卡尔曼滤波（TKF）过程。提出了标准TKF过程的两项改进。首先，通过删失测量的矩生成函数计算其精确矩。其次，所提方法考虑了有色噪声，以应对现实中白噪声并不常见的实际问题。所设计的过程通过两个实验-仿真进行评估。结果表明，所提方法在两个实验中均优于其他方法，使均方根误差（RMSE）最小。
引用
@article{arxiv.2007.15335,
title = {Coloured Tobit Kalman Filter},
author = {Kostas Loumponias},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.15335},
year = {2020}
}
备注
11 pages, 4 figures