单变量有限混合与马尔可夫切换模型中的一致性先验分布
统计理论
2013-09-04 v1 统计方法学
统计理论
摘要
有限混合模型和马尔可夫切换模型是对仅包含一个分量规格的推广，因此将其嵌套其中。在为两者（即广义混合模型及其特例单分量模型）指定先验时，可能需要确保引入两种结构的先验假设具有一致性，即在相关参数约束下，嵌套模型中的先验分布等同于混合模型中的条件先验。本研究提供了在贝叶斯单变量有限混合与马尔可夫切换模型中设定一致性先验的基础。在得出一些主要结果后，我们推导了贝叶斯建模中常用的三种连续先验类型（正态分布、逆伽马分布和伽马分布）的一致性具体条件。此外，我们研究了在混合模型先验中引入额外约束（如强制可识别性或某种正则性，例如二阶平稳性）对一致性条件的影响。最后，通过讨论为一类马尔可夫切换 AR(2) 模型设定一致性先验，阐述了该方法论。
引用
@article{arxiv.1309.0609,
title = {Coherent prior distributions in univariate finite mixture and Markov-switching models},
author = {Łukasz Kwiatkowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.0609},
year = {2013}
}
备注
24 pages