关于平稳混合转移分布模型的构建与估计
统计方法学
2025-02-25 v2
摘要
混合转移分布时间序列模型通过对指定阶数的各滞后项一阶转移密度的加权组合构建高阶依赖。我们提出一个构建平稳转移混合分布模型的框架，其扩展超越线性、高斯动态。我们研究一阶严平稳的条件，在给定边际密度的预设族下，允许针对一阶转移密度采用连续或离散族的不同构建方式，且所得条件期望具有一般形式。在贝叶斯框架下发展了推断与预测，特别侧重针对混合权重的灵活结构化先验。通过解析与合成数据样例对模型性质进行了探究。最后，通过真实数据应用展示了泊松与Lomax实例。
引用
@article{arxiv.2010.12696,
title = {On Construction and Estimation of Stationary Mixture Transition Distribution Models},
author = {Xiaotian Zheng and Athanasios Kottas and Bruno Sansó},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.12696},
year = {2025}
}