使用去噪自编码器清洗相关矩阵
统计理论
2017-08-11 v1 统计理论
摘要
在本文中，当样本数量较少时，我们使用调整后的自编码器从样本相关矩阵中估计总体相关矩阵的真实特征值。我们证明了该模型优于旋转不变估计器（Bouchaud），后者是在样本特征向量基下当维度趋于无穷大时的最优估计器。
引用
@article{arxiv.1708.02985,
title = {Cleaning the correlation matrix with a denoising autoencoder},
author = {Soufiane Hayou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.02985},
year = {2017}
}
备注
11 pages