温度动力学的切换 Levy 模型特征函数与 Esscher 变换
概率论
2024-12-02 v1
摘要
本文通过考虑在 Levy 噪声之间随机切换（而非布朗运动）来扩展温度动力学模型，布朗运动趋向于一个带有季节性周期函数的均值回归。使用 Levy 噪声允许出现跳跃，捕捉随着制度变化一起突然且相对持久的气候振荡。给出温度过程在 Esscher 变换下的特征函数的近似闭式表达式。
关键词
引用
@article{arxiv.2411.19192,
title = {Characteristic function and Esscher transform of a switching Levy model for the temperature dynamic},
author = {Rofeide Jabbari and Pablo Olivares},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.19192},
year = {2024}
}
备注
22 pages, 3 figures