可逆 Markov 跳跃过程的 Berman-Konsowa 原理
概率论
2016-11-08 v2
摘要
在本文中，我们证明了 Polish 空间上可逆 Markov 跳跃过程的 Berman-Konsowa 原理的一个版本。Berman-Konsowa 原理为不相交可测集对的容量提供了一个变分公式。该原理有两个版本，一个涉及从一个集合到另一个集合的随机有限路径的概率测度类，另一个涉及从一个集合到另一个集合的有限单位流类。Berman-Konsowa 原理补充了 Dirichlet 原理和 Thomson 原理，事实证明它对于获得亚稳态相互作用粒子系统中穿越时间的尖锐估计特别有用。
引用
@article{arxiv.1309.1305,
title = {Berman-Konsowa principle for reversible Markov jump processes},
author = {F. den Hollander and S. Jansen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.1305},
year = {2016}
}
备注
26 pages, 1 figure