Haar-Fisz 变换小波周期图的贝叶斯小波收缩
统计方法学
2013-09-11 v1
摘要
人们越来越认识到，许多现实世界的时间序列是非平稳的，并表现出演化的二阶自协方差或谱结构。本文介绍了一种贝叶斯方法，用于对局部平稳小波时间序列的演化小波谱进行建模。我们的新方法结合了 Haar-Fisz 变换谱的优势与一种简单而强大的贝叶斯小波收缩方法。我们的新方法产生了优异且稳定的谱估计，这一点已通过模拟数据和差分婴儿心电图 (ECG) 数据得到证实。贝叶斯范式的一个主要额外益处是，我们能够获得演化谱结构的严格且有用的可信区间。我们展示了贝叶斯可信区间如何为婴儿 ECG 数据提供额外的洞察。
引用
@article{arxiv.1309.2435,
title = {Bayesian Wavelet Shrinkage of the Haar-Fisz Transformed Wavelet Periodogram},
author = {Guy P. Nason and Kara N. Stevens},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.2435},
year = {2013}
}
备注
18 pages, 12 figures