非线性扰动离散时间半马尔可夫过程矩泛函的渐近展开
概率论
2016-04-28 v2
摘要
本文研究离散时间非线性扰动半马尔可夫过程的混合幂-指数矩泛函。给出了感兴趣的矩泛函可关于扰动参数按渐近幂级数展开的条件。我们展示了这些展开中的系数如何由显式递归公式算出。特别地，本文结果对拟平稳分布的研究有应用。
引用
@article{arxiv.1603.05891,
title = {Asymptotic Expansions for Moment Functionals of Perturbed Discrete Time Semi-Markov Processes},
author = {Mikael Petersson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.05891},
year = {2016}
}
备注
23 pages