金融市场中的资产树与资产图
统计力学
2009-11-10 v1 物理与社会
摘要
本文引入一种新的构建公司网络的方法，称为动态资产图。它类似于最近研究的动态资产树，两者都基于资产收益之间的相关性。然而，新的修改方法一般不会导致树形结构，而是图形，或者多个不一定相互连接的图。由于最小生成树准则，资产树被迫“接受”远远不如资产图最优（更长的）边长，从而导致整体长度更大。相同的准则也导致资产树在以单步生存比率衡量结构脆弱性方面更脆弱。在较长的时间段内，资产图的衰减速度在开始时比资产树慢，但在长期情况下情况则相反。顶点度分布表明，资产图可能的尺度自由行为在资产树的情况下并不如此明显。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0303579,
title = {Asset trees and asset graphs in financial markets},
author = {J. -P. Onnela and A. Chakraborti and K. Kaski and J. Kertesz and A. Kanto},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0303579},
year = {2009}
}
备注
8 pages including 10 figures. Uses REVTeX. Submitted for the conference proceedings of "Unconventional Applications of Statistical Physics", Kolkata (2003)