生灭过程首达时分布的近似
统计金融
2019-07-05 v1 物理与社会
摘要
我们提出一种获取生灭过程首达时分布近似的通用方法。我们依托生灭过程的通用性质、Keilson 定理以及黎曼和的概念，得到闭式表达式。我们将该方法应用于三个选定的生灭过程以及展现长程记忆的复杂订单簿模型。我们讨论了我们的方法如何有助于虚假长程记忆模型与真实长程记忆模型之间的竞争。
引用
@article{arxiv.1902.00924,
title = {Approximation of the first passage time distribution for the birth-death processes},
author = {Aleksejus Kononovicius and Vygintas Gontis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.00924},
year = {2019}
}
备注
12 pages, 6 figures