具有隐式前向方程与未知波动率的 BSDE 近似
统计理论
2020-10-16 v1 统计理论
摘要
本文考虑了在前向方程解被微小高斯噪声观测的情况下，BSDE 解的近似问题。我们假设前向方程的波动率依赖于一个未知参数。该近似分若干步骤进行。首先获得未知参数的初步估计量，然后利用 Kalman-Bucy 滤波方程与 Fisher 得分方法构造该参数的一步 MLE 过程。BSDE 的解通过 PDE 的解与一步 MLE 过程来近似。近似误差在不同度量下被给出。
引用
@article{arxiv.2010.07618,
title = {Approximation of BSDE with Hidden Forward Equation and Unknown Volatility},
author = {Oleg V. Chernoyarov and Yury A. Kutoyants},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.07618},
year = {2020}
}
备注
22 pages