通过简单机制近似双边市场中的交易收益
计算机科学与博弈论
2017-06-20 v2
摘要
我们设计了简单的机制来近似具有多个单位供给卖方和多个单位需求买方的双边市场中的交易收益（Gains from Trade, GFT）。Myerson和Satterthwaite的经典不可能性结果表明，即使只有一个卖方和一个买方，也不存在个人理性（Individually Rational, IR）、贝叶斯激励相容（Bayesian Incentive Compatible, BIC）且预算平衡（Budget-Balanced, BB）的机制能够实现完全的GFT（只要买方的价值高于卖方的成本即发生交易）。另一方面，他们提出了在IR、BIC和BB约束下最大化GFT的“次优”机制，但遗憾的是，即使对于单卖方单买方的情况，该机制也相当复杂。我们的机制简单、满足IR、BIC和BB，并且在所有IR、BIC和BB机制中达到了 的最优GFT。我们的结果适用于买方和卖方价值的任意分布，并且能够容纳分配上的任何向下封闭可行性约束。通过将Cai-Weinberg-Devanur对偶框架扩展到双边市场，我们促进了对该机制的分析。
引用
@article{arxiv.1706.04637,
title = {Approximating Gains from Trade in Two-sided Markets via Simple Mechanisms},
author = {Johannes Brustle and Yang Cai and Fa Wu and Mingfei Zhao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.04637},
year = {2017}
}