Jackson网络中稀有事件概率的分裂估计量分析
概率论
2010-07-29 v1 计算工程、金融与科学
统计计算
摘要
我们考虑一个标准的分裂算法，用于在Jackson网络中，从固定初始位置出发，对任意子集站在水平n处的溢出概率进行稀有事件仿真。DeanDup09的研究表明，Isaacs方程的一个子解保证了在给定相对精度下，估计此类溢出概率所需的函数评估次数（关于n）是次指数级的。我们在此的分析表明，实际上，O(n^{2β+1})次函数评估就足以达到给定的相对精度，其中β是网络中的瓶颈站数量。这是首次允许将分裂算法与直接计算目标溢出概率进行有利比较的严格分析，后者需要求解一个具有O(n^d)个变量的线性方程组。
引用
@article{arxiv.1007.5030,
title = {Analysis of a Splitting Estimator for Rare Event Probabilities in Jackson Networks},
author = {Jose Blanchet and Kevin Leder and Yixi Shi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1007.5030},
year = {2010}
}
备注
23 pages