随机控制问题中非经典信息结构的优化器方法
最优化与控制
2013-09-17 v1 信息论
math.IT
摘要
我们提出了一种基于优化的方法来处理具有非经典信息结构的随机控制问题。我们将这些问题等价地转化为联合分布上的优化问题。由此产生的问题必然是非凸的。我们通过凸松弛来解决这些问题。我们利用该方法的一个特定应用（使用数据处理不等式构建凸松弛）求解了 Bansal 和 Basar 所解决的实例。利用某些-散度，我们为此类问题获得了一组新的、更大的逆最优代价函数。关于代价函数结构与逆最优控制中凸松弛结构之间的关系，我们获得了一些见解。
引用
@article{arxiv.1309.3745,
title = {An Optimizer's Approach to Stochastic Control Problems with Nonclassical Information Structures},
author = {Ankur A. Kulkarni and Todd P. Coleman},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.3745},
year = {2013}
}
备注
Under review with the IEEE Transactions on Automatic Control