一种求解随机变分不等式的不精确算法
最优化与控制
2023-01-25 v1
摘要
我们提出了一种新的渐进对冲算法(Progressive Hedging Algorithm),用于求解 Rockafellar 与 Wets 于 2017 年提出的随机变分不等式(Stochastic Variational Inequalities)形式,并允许所生成的子问题在可实现的容差条件下被近似求解。我们的方案基于不精确邻近点法(Inexact Proximal Point methods),推广了 Rockafellar 与 Sun 于 2019 年开发的精确算法,给出了更强的收敛性结果。我们还展示了在两阶段纳什博弈中的一些数值实验。
引用
@article{arxiv.2301.10214,
title = {An inexact algorithm for stochastic variational inequalities},
author = {Emelin L. Buscaglia and Pablo A. Lotito and Lisandro A. Parente},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.10214},
year = {2023}
}