HJM 利率期限结构模型仿射实现存在性的一种替代方法
概率论
2019-07-17 v1 数理金融
摘要
我们提出了一种关于 HJM 利率模型仿射实现存在性的替代方法。它适用于广泛的一类模型，同时在概念上相当易懂。我们还补充了针对特定波动率结构的一些已知存在性结果，并进一步深入揭示了期限结构模型的几何性质。
引用
@article{arxiv.1907.03256,
title = {An alternative approach on the existence of affine realizations for HJM term structure models},
author = {Stefan Tappe},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.03256},
year = {2019}
}