面向加权融合 LASSO 信号逼近器的交替方向乘子法算法
统计方法学
2024-07-26 v1
摘要
我们提出了一种针对加权广义 LASSO 信号逼近器 (wFLSA) 设计的交替方向乘子法 (ADMM) 算法。首先，我们证明了 wFLSA 可以始终被重构为广义 LASSO 问题。基于广义 LASSO 的算法已能解决该问题。然而，这些算法的计算复杂度高，单个迭代的时间复杂度为 ，其中 表示系数数量。为克服这一限制，我们针对等价于 wFLSA 的问题提出了专用的 ADMM 算法，将复杂度显著降低至 。我们的算法已通过 R 包 wflsa 公开获取。
关键词
引用
@article{arxiv.2407.18077,
title = {An Alternating Direction Method of Multipliers Algorithm for the Weighted Fused LASSO Signal Approximator},
author = {Louis Dijkstra and Moritz Hanke and Niklas Koenen and Ronja Foraita},
journal= {arXiv preprint arXiv:2407.18077},
year = {2024}
}