alphastable：一个用于建模多元稳定分布与对称稳定分布混合的 R 语言包
统计计算
2018-09-26 v1
摘要
稳定分布族因同时包含偏度与重尾特性而在众多研究领域中得到广泛应用。本文介绍一个用 R 语言编写的名为 alphastable 的包。alphastable 可执行多种任务，包括：1- 从一元、截断及多元稳定分布生成随机数；2- 计算一元与多元椭球等高稳定分布的概率密度函数；3- 计算一元稳定分布的分布函数；4- 估计一元对称稳定、一元柯西、柯西混合、一元对称稳定混合、多元椭球等高稳定以及多元严格稳定分布的参数。如将所示，该包对于建模金融与经济学领域中出现的一元与多元情形数据非常有用。
引用
@article{arxiv.1809.09546,
title = {alphastable: An R Package for Modelling Multivariate Stable and Mixture of Symmetric Stable Distributions},
author = {Mahdi Teimouri and Mahdi Torshizi and Adel Mohammadpour and Saralees Nadarajah},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.09546},
year = {2018}
}
备注
35 pages, 14 figures