截断正态分布与对数正态分布参数的最大似然估计算法

本文描述了一种通过最大似然法估计单变量截断正态分布和对数正态分布参数的简单过程。该方法始于作者此前引入的对数正态分布的重参数化，当对数正态分布接近幂律（这是第一种分布的极限情况）时，该方法尤为有用。新参数之一量化了与幂律的距离，并在幂律足以描述数据时消失；此时，另一个参数等于幂律的指数。相比之下，在使用标准参数化时，对数正态分布的参数在幂律邻域内会发散。无论是否处于该邻域，新参数都具有简化估计过程的性质。