序贯蒙特卡洛中哈密顿蒙特卡洛的自适应调参
统计计算
2020-02-13 v2
摘要
序贯蒙特卡洛（SMC）采样器构成了 MCMC 用于贝叶斯计算的一种有吸引力的替代方案。然而，其性能强烈依赖于用于更新粒子的马尔可夫核。我们讨论了如何在 SMC 内自动（利用当前粒子）校准哈密顿蒙特卡洛核。为此，我们建立在 Fearnhead 和 Taylor（2013）的自适应 SMC 方法之上，并且我们也提出了替代方法。我们通过一项广泛的数值研究说明了在 SMC 采样器中使用 HMC 核的优势。
引用
@article{arxiv.1808.07730,
title = {Adaptive Tuning Of Hamiltonian Monte Carlo Within Sequential Monte Carlo},
author = {Alexander Buchholz and Nicolas Chopin and Pierre E. Jacob},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.07730},
year = {2020}
}