基于小噪声渐近的带跳变随机微分方程自适应贝叶斯估计器
统计理论
2024-12-31 v1 统计理论
摘要
本文考虑带Wiener过程和复合Poisson过程驱动的随机微分方程的参数估计问题。我们假设未知参数对应于漂移项、扩散项和跳变项的系数，以及泊松强度和跳变概率密度函数。我们提出基于离散观测的自适应贝叶斯估计方法。我们在小噪声渐近框架下展示了估计器的一致性和渐近正态性。
引用
@article{arxiv.2412.20640,
title = {Adaptive Bayes estimator for stochastic differential equations with jumps under small noise asymptotics},
author = {Shuntaro Suzuki and Takaaki Wakamatsu and Yasutaka Shimizu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.20640},
year = {2024}
}