ABIDES：面向人工智能研究的高保真市场模拟
多智能体系统
2019-04-30 v1
摘要
我们介绍 ABIDES，一个基于智能体的交互式离散事件仿真环境。ABIDES 从底层设计即旨在支持市场应用中的 AI 智能体研究。尽管交易机构内部确有其自用仿真系统，但目前尚无广泛可用的高保真市场仿真环境。我们希望此类平台的可用性能促进这一重要领域的 AI 研究。ABIDES 目前可仿真数万名交易智能体与一名交易所智能体交互以促成交易。它支持每个独立智能体与交易所之间可配置的点对点网络延迟。我们的仿真器基于消息的设计仿照 NASDAQ 发布的股票交易协议 ITCH 与 OUCH。我们介绍该仿真器的设计，并以示例代码展示其使用与配置，通过示例交易场景验证该环境。ABIDES 的效用通过开发市场冲击模型的实验得以说明。最后我们讨论了其可用于探索的未来实验问题，例如基于 ML 的交易算法开发。
引用
@article{arxiv.1904.12066,
title = {ABIDES: Towards High-Fidelity Market Simulation for AI Research},
author = {David Byrd and Maria Hybinette and Tucker Hybinette Balch},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.12066},
year = {2019}
}