处理信用评分时间退化的两阶段模型
风险管理
2014-07-01 v1 综合金融
摘要
本工作隶属于 BRICS 2013 竞赛。我们提出了一种处理信用评分模型时间退化的两阶段模型。该方法在 1 年的时间跨度内产生了令人鼓舞的结果。我们预计它可以成功扩展到其他风险评估应用中。未来的扩展应涵盖更大时间跨度的预测并考虑滞后周期。如果在违约预测中整合更多关于经济周期的信息，该方法论可得到进一步改进。
引用
@article{arxiv.1406.7775,
title = {A two-stage model for dealing with temporal degradation of credit scoring},
author = {Maria Rocha Sousa and João Gama and Manuel J. Silva Gonçalves},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.7775},
year = {2014}
}
备注
6 pages