广义矩问题的半定规划方法及其误差分析综述
最优化与控制
2018-11-14 v1
摘要
广义矩问题是在具有给定支撑的正 Borel 测度凸锥上的锥线性优化问题。它有大量应用，包括多项式与有理函数的全局优化、金融中的期权定价、构造数值积分的求积格式，以及分布鲁棒优化。J.B. Lasserre 提出的一种常用求解方法，是用有限维的外凸锥与内凸锥近似来逼近正 Borel 测度凸锥。我们将回顾关于这些近似的一些结果，特别关注由这些内、外近似所得到的广义矩问题上下界层级序列的收敛速率。
引用
@article{arxiv.1811.05439,
title = {A survey of semidefinite programming approaches to the generalized problem of moments and their error analysis},
author = {Etienne de Klerk and Monique Laurent},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.05439},
year = {2018}
}