金融业投资组合构建的随机可达性方法

在金融业中，投资组合构建涉及如何在资产类别菜单中分配投资者的财富，以最大化投资者的收益。目前使用的主要方法基于经典Markowitz模型的变体。然而，近期世界市场的演变显示了该方法的局限性，并促使许多研究人员和从业者研究投资组合构建的替代方法。本文基于随机可达性的最新成果，提出了一种最优投资组合构建方法，该方法克服了当前方法的一些局限性。给定投资者希望其投资组合保持在其中的一系列目标集，通过综合最优投资组合分配，以最大化投资组合价值满足目标集要求的联合概率。文中给出了一个美国市场的案例研究，展示了所提方法在投资组合构建中的优势，并与传统方法进行了比较。