模糊性情形下可解的两维最优停止问题
数理金融
2019-05-15 v1 最优化与控制
概率论
摘要
根据传统观点，与无模糊性的基准情形相比，模糊性通过降低等待的价值而加速最优时机选择。我们在多维设定中研究该机制，并表明在多因子模型中，模糊性不仅影响底层过程预期增长的速率，也影响问题被贴现的速率。这种自然同时选择问题贴现速率的机制不可能在一维设定中出现，因此我们识别出模糊性影响最优时机选择的一种间接方式。
引用
@article{arxiv.1905.05429,
title = {A Solvable Two-dimensional Optimal Stopping Problem in the Presence of Ambiguity},
author = {Sören Christensen and Luis H. R. Alvarez E},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.05429},
year = {2019}
}