一种针对倒向随机微分方程的分段动态规划算法
概率论
2023-07-14 v1
摘要
我们引入并分析了一类用于倒向随机微分方程（BSDE）的线性最小二乘蒙特卡洛格式，其介于 Lemor、Warin 和 Gobet（Bernoulli, 2006）的一步动态规划格式与 Gobet 和 Turkedjiev（Mathematics of Computation, 2016）的多步动态规划格式之间。我们的算法在时间网格的若干段上近似条件期望。我们讨论了依赖于问题“光滑性”的段长最优选择，并表明在典型情形下，相较于最先进的多步动态规划格式，复杂度得以降低。
引用
@article{arxiv.2307.06890,
title = {A segment-wise dynamic programming algorithm for BSDEs},
author = {Christian Bender and Steffen Meyer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.06890},
year = {2023}
}
备注
35 pages