基于个性化价格的实时平衡市场优化：从双层到凸优化
最优化与控制
2023-04-28 v3 系统与控制
系统与控制
摘要
本文研究了实时平衡市场（RTBM）中，由一个聚合商和多个产消者组成的系统的静态经济优化问题。聚合商作为负责投资组合平衡的代理，需要通过向产消者提出一组最优的个性化价格，来最小化实时平衡的成本。另一方面，产消者作为价格接受者和自利代理，希望根据所提出的个性化价格，通过改变其供给或需求并提供灵活性来最大化自身利润。我们将此问题建模为一个双层优化问题。我们首先证明，该双层优化问题的最优解可以通过求解一个等价的凸问题得到。与当前最先进的基于混合整数规划（MIP）求解双层问题的方法相比，该凸等价形式具有极低的计算时间，适用于实时应用。接下来，我们比较了所提出的个性化定价方案与统一定价方案的最优解。我们证明，在个性化定价方案下，有更多的产消者参与实时平衡市场，且聚合商的成本更低。最后，我们通过数值案例研究和仿真验证了本工作的分析结果。
引用
@article{arxiv.2004.08612,
title = {A Real-Time Balancing Market Optimization with Personalized Prices: From Bilevel to Convex},
author = {Koorosh Shomalzadeh and Jacquelien M. A. Scherpen and M. Kanat Camlibel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.08612},
year = {2023}
}