复值信号非平稳性的功率方差检验
统计方法学
2015-10-09 v2
摘要
我们提出了一种检验复值信号非平稳性假设的新算法。该实现同时使用自举法和快速傅里叶变换,使得算法能够以O(NlogN)的时间复杂度高效运行,其中N是观测信号的长度。该检验过程检查二阶结构,并将观测到的功率方差(即瞬时方差随时间的变化)与通过自举法生成的平稳信号的预期特征进行对比。我们的算法能够识别不同类型的非平稳性,如突变或强正弦分量。我们通过将其应用于流体动力学中的湍流数据来展示该检验和算法的实用性。
引用
@article{arxiv.1508.05593,
title = {A Power Variance Test for Nonstationarity in Complex-Valued Signals},
author = {Thomas E. Bartlett and Adam M. Sykulski and Sofia C. Olhede and Jonathan M. Lilly and Jeffrey J. Early},
journal= {arXiv preprint arXiv:1508.05593},
year = {2015}
}