Cox模型的可弯折套索方法
应用统计
2018-07-19 v1
摘要
我们引入一种可弯折套索（pliable lasso）方法，用于在Cox比例风险模型框架下估计交互效应。可弯折套索是一种线性模型，包含协变量X与一组调节变量Z之间的交互作用，并对主效应和交互效应施加稀疏性假设。该层次化惩罚在主效应为零时排除相应的交互效应：这避免了过拟合以及模型复杂度的爆炸。我们将该方法推广到生存数据的Cox模型，将固定或随时间变化的调节变量纳入偏似然中。例如，这允许基于基因与年龄、性别或其他人口统计学信息的交互作用来建模生存时间。优化通过对目标的二阶近似进行分块坐标下降实现。
引用
@article{arxiv.1807.06770,
title = {A pliable lasso for the Cox model},
author = {Wenfei Du and Rob Tibshirani},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.06770},
year = {2018}
}