一种正态逼近新方法
概率论
2009-09-29 v4 统计理论
统计理论
摘要
我们引入 Stein 方法的一个新版本,它将一大类正态逼近问题化简为方差界估计,从而在中心极限定理与测度集中之间建立联系。与 Skorokhod 嵌入不同,必须估计其方差的对象具有显式公式,使得该程序更易执行。作为应用,我们导出一个一般 CLT,适用于由许多局部贡献组合而成的函数,其中“局部”的定义本身依赖于数据。给出了若干例子,包括解决了 P. Bickel 提出的最近邻 CLT 问题。
引用
@article{arxiv.math/0611213,
title = {A new method of normal approximation},
author = {Sourav Chatterjee},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0611213},
year = {2009}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-AOP370 the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)