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Dybvig-Ingersoll-Ross 定理的一般性证明：长期远期利率永不下降

概率论 2007-05-23 v2

作者: Friedrich Hubalek , Irene Klein , Josef Teichmann

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摘要

我们给出了关于长期远期利率单调性的 Dybvig-Ingersoll-Ross 定理的一般性证明，并讨论了该定理原证明中的若干不一致之处。

关键词

Dybvig-Ingersoll-Ross 定理长期远期利率单调性期限结构证明

引用

@article{arxiv.math/0112230,
  title  = {A general proof of the Dybvig-Ingersoll-Ross-Theorem: Long forward rates can never fall},
  author = {Friedrich Hubalek and Irene Klein and Josef Teichmann},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0112230},
  year   = {2007}
}