远期电力合同价格预测:一种市场均衡方法
最优化与控制
2019-11-27 v3 证券定价
摘要
本文提出了一种基于市场均衡与社会福利优化的远期电力合同价格预测方法。在该方法中,远期合同的供给与需求以如下方式产生:每个主体(发电商/负荷/交易商)优化其收益/成本的风险调整期望值。当不确定性由离散数量的情景表示时,本文的一个关键结果是,合同价格对应于与所有主体总福利优化相关的线性规划问题中均衡约束的对偶变量。除了计算给定年份的均衡合同价格外,该方法还可用于计算具有未来交付期的合同价格概率分布的演化;这是量化远期合同风险中的一个重要问题。本文给出并讨论了该方法的应用实例。
引用
@article{arxiv.1904.04225,
title = {A Forward Electricity Contract Price Projection: A Market Equilibrium Approach},
author = {Mateus A. Cavaliere and Sergio Granville and Gerson C. Oliveira and Mario V. F. Pereira},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.04225},
year = {2019}
}