具有风险规避的柔性多设施产能扩张问题
最优化与控制
2019-05-15 v1
摘要
本文研究具有风险规避的柔性多设施产能扩张问题。在此情形下，决策者可根据对不确定需求的观测周期性地扩张设施产能。我们将该情形建模为多阶段随机规划问题。我们通过条件风险价值（CVaR）表达该问题中的风险规避，并构建均值-CVaR 目标函数。为求解多阶段问题，我们对决策规则进行优化。具体而言，我们用一类易处理的 if-then 策略来近似问题的完整策略空间。随后，提出一种分解算法以优化该决策规则。该算法按情景对模型进行分解，并通过递推函数的次梯度更新解。我们证明该算法可快速收敛至高性能策略。为说明该方法的实际有效性，给出了新加坡废弃物发电系统的案例研究。仿真结果表明，通过调整目标函数的权重因子，决策者能够在风险规避策略（期望成本较高但风险价值较低）与风险中性策略（期望成本较低但风险价值较高）之间进行权衡。
引用
@article{arxiv.1905.05328,
title = {A Flexible Multi-Facility Capacity Expansion Problem with Risk Aversion},
author = {Sixiang Zhao and William B. Haskell and Michel-Alexandre Cardin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.05328},
year = {2019}
}