用于何氏多因子离散市场框架的离散伊藤微积分方法
概率论
2007-05-23 v1
摘要
在本文中，我们引入了一类多维随机游走的伊藤公式的离散版本，并将其应用于一个我们称为何氏框架的离散时间完全市场模型的研究。该公式统一了连续时间与离散时间情形，并将后者视为前者的有限差分格式，从而得到了收敛阶。结果表明，除一维情形外，何氏框架不可能是 1 阶格式。
引用
@article{arxiv.math/0606292,
title = {A Discrete It\^o Calculus Approach to He's Framework for Multi-Factor Discrete Markets},
author = {Jirô Akahori},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0606292},
year = {2007}
}
备注
15pages