面向行星尺度研究真实交易延迟问题的云原生全球分布式金融交易所模拟器

我们描述了一个新型公共领域开源电子金融交易所模拟器，以及与该交易所交互的交易者模拟器；这是一个真正分布式且云原生的系统，设计运行于广泛可用的商业云计算服务上，其中各组件可放置于全球指定的地理区域，从而能够研究当代自动化交易系统中的行星尺度延迟。我们的模拟器允许在云中启动交易所服务器，并为云托管服务指定特定地理区域；连接到交易所的自动化交易客户端随后也可在云中启动，可在同一地理区域和/或地球上任何其他不同区域，这些客户端因而受到行星尺度云通信互联引入的真实世界延迟影响。本文中我们描述了称为 DBSE 的模拟器的设计与实现，它基于先前的公共领域模拟器，其扩展方式部分受真实世界 Jane Street Exchange 架构的启发。DBSE 从根本上依赖 UDP 和 TCP 网络通信协议，并实现了金融信息交换事实标准协议 FIX 的一个子集。我们展示了一个示例结果：交易所服务器远程启动于位于伦敦（英国）的云设施，交易客户端运行于俄亥俄（美国）和悉尼（澳大利亚）。最后我们讨论了如何进一步利用我们的模拟器研究金融市场中的行星尺度延迟套利。