关于基于cubature的百慕大期权定价合理性的简短注记
概率论
2007-05-23 v1 数值分析
摘要
本研究的主题是一种基于（高维）cubature的迭代百慕大期权定价算法。我们表明，由该迭代产生的百慕大价格序列（作为标的资产对数起始价格的函数）有界且单调增至近似永续百慕大期权价格；在无穷范数下收敛为线性，且折扣因子为收敛因子。此外，我们证明了该近似永续百慕大价格作为迭代过程最小不动点的刻画。
引用
@article{arxiv.math/0503235,
title = {A brief note on the soundness of Bermudan option pricing via cubature},
author = {Frederik S. Herzberg},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0503235},
year = {2007}
}
备注
5 pages