高维线性过程的Bernstein型不等式及其在时间序列回归稳健估计中的应用
统计理论
2023-04-21 v3 统计理论
摘要
时间序列回归模型常用于时间序列分析。然而，在现代现实应用中，具有超高维与厚尾的序列相关数据十分普遍。这为开发时间序列分析新统计工具带来挑战。本文提出一种针对高维线性过程的新型Bernstein型不等式，并将其应用于研究两个高维稳健估计问题：(1) 含厚尾且相关协变量与误差的时间序列回归，以及 (2) 厚尾向量自回归。在温和矩与依赖条件下，我们所提方法允许维度随样本量指数增长，同时保证估计过程的一致性。
引用
@article{arxiv.2109.10354,
title = {A Bernstein-type Inequality for High Dimensional Linear Processes with Applications to Robust Estimation of Time Series Regressions},
author = {Linbo Liu and Danna Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.10354},
year = {2023}
}