关于椭圆分布的剩余依赖指数
概率论
2013-05-14 v2 统计理论
统计理论
摘要
二元高斯分布的剩余依赖指数由相关系数决定。在对具有渐近独立分量的二元样本的极值及相关稀有事件进行建模时，该尾指数具有一定的统计重要性。本文在假设相关随机半径属于 Gumbel 最大吸引域的条件下，计算了多元椭圆随机向量的偏剩余依赖指数。此外，我们讨论了当相关随机半径具有 Weibull 尾分布时这些指数的估计问题。
引用
@article{arxiv.0811.3552,
title = {On the residual dependence index of elliptical distributions},
author = {Enkelejd Hashorva},
journal= {arXiv preprint arXiv:0811.3552},
year = {2013}
}
备注
11 pages, case \theta=1 now included