推断条件均值

考虑一个具有先验未知分布的平稳实值时间序列 $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$。目标是基于观测值 $(X_0,..., X_n)$ 以逐点一致的方式估计条件期望 $E(X_{n+1}|X_0,..., X_n)$。众所周知，这在所有 $n$ 值处都是不可能的。我们将沿停时对其进行估计。