随机环境中的投资

我们提出了对模拟随机环境中简单投资者动态的乘法随机过程的解析研究。投资者预算 $x(t)$ 的动态取决于投资回报率 $r(t)$ 的随机性，文中讨论了针对 $r(t)$ 的不同模型假设。我们研究了预算的肥尾分布，并将其与理论预测进行了比较。我们主要关注随时间趋于恒定值的预算最概然值 $x_mp$。基于对动态的解析研究，我们能够预测 $x_mp^stat$。我们发现了一个标度律，将最概然值与描述该随机过程的特征参数联系起来。我们的解析结果得到了随机计算机模拟的证实，模拟结果与预测显示出非常好的一致性。