用于摆动期权定价的最优量化方法
证券定价
2013-04-03 v1 概率论
摘要
本文研究了一种基于所谓最优量化 (optimal quantization) 方法的摆动期权定价数值算法。详细描述了数值过程，并提供了大量模拟以证明其效率。特别是，我们与 Longstaff-Schwartz 算法进行了比较。
引用
@article{arxiv.0705.2110,
title = {Optimal quantization for the pricing of swing options},
author = {Olivier Aj Bardou and Sandrine Bouthemy and Gilles Pagès},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.2110},
year = {2013}
}
评论
27p