有放回还是无放回?Shepp 瓮方案中的抽样不确定性
概率论
2022-03-07 v2 统计金融
摘要
我们引入 Shepp 经典瓮问题的一个变体,其中最优停止者不知道从瓮中抽样是有放回还是无放回。通过考虑该问题的连续时间类比,我们给出了价值函数的界,并且在平衡瓮(每种球数量相等)情形下找到了显式解。令人惊讶的是,平衡瓮的最优策略与经典瓮问题相同。
引用
@article{arxiv.1911.11971,
title = {With or without replacement? Sampling uncertainty in Shepp's urn scheme},
author = {Kristoffer Glover},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.11971},
year = {2022}
}
备注
14 pages, 3 figures