均值超额图何时呈现线性？
统计理论
2010-12-01 v1 概率论
统计理论
摘要
在风险分析中，均值超额图是一种常用的探索性绘图技术，用于确认独立同分布数据与底层分布的广义帕累托假设一致，因为在这种分布存在的情况下，阈值化数据的均值超额图大致呈线性。其他类别的分布是否也具有这种图的线性？在一些额外假设下，我们能够得出结论，只有广义帕累托族具有这一性质。
引用
@article{arxiv.1011.6447,
title = {When does the mean excess plot look linear?},
author = {Souvik Ghosh and Sidney I. Resnick},
journal= {arXiv preprint arXiv:1011.6447},
year = {2010}
}
备注
14 pages