带标量滑动平均的向量自回归滑动平均模型
统计方法学
2019-09-04 v1 统计金融
摘要
我们证明，对于每个固定的滑动平均多项式，带标量滑动平均组件的向量自回归滑动平均模型可通过广义最小二乘（GLS）进行估计。GLS模型的条件方差是该滑动平均过程的集中协方差矩阵。在GLS下，这些模型的似然函数与其VAR对应项具有相似形式。最大似然估计可通过在滑动平均参数上利用梯度进行优化来完成。这些模型是向量自回归模型的低成本推广。我们讨论了该结果与算子理论中Borodin-Okounkov公式之间的关系。
引用
@article{arxiv.1909.00386,
title = {Vector Autoregressive Moving Average Model with Scalar Moving Average},
author = {Du Nguyen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.00386},
year = {2019}
}
备注
4 figures