正态回归模型中幂期望后验先验的变体
统计方法学
2019-11-22 v4
摘要
幂期望后验(PEP)先验是高斯线性模型的客观先验，在 M-closed 场景下可导出一致的模型选择推断，且倾向于支持简约模型。近来，提出了两种新形式的 PEP 先验，将其适用性推广到更广泛的模型。我们在正态线性模型背景下彻底考察了这两种 PEP 变体的性质，重点关注先验离散度以及所诱导模型选择过程的一致性。结果表明，两种 PEP 变体均比单位信息 g-先验(unit-information g-prior)具有更大的方差，并且它们是 M-closed 一致的，因为其相应边际似然的极限行为与 BIC 相匹配。进一步利用三种不同的模型误设场景研究了 M-open 情形下的一致性。
引用
@article{arxiv.1609.06926,
title = {Variations of Power-Expected-Posterior Priors in Normal Regression Models},
author = {Dimitris Fouskakis and Ioannis Ntzoufras and Konstantinos Perrakis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.06926},
year = {2019}
}