利用Lee-Carter和Log-Poisson方法拟合小样本死亡率表
统计金融
2010-01-13 v1
摘要
本文旨在研究基于少量受险人群构建预期死亡率表的方法。所提出的模型分别是Lee-Carter方法和log-Poisson方法。受险人数较少（尤其在老年人中）意味着需要使用外推法来估计死亡率。Lee-Carter和log-Poisson方法是二维模型，考虑年份和年龄来计算死亡率。所提出的方法应用于真实数据集。以此方式构建的预期表通过外推时间成分来预测未来死亡率的演变。然后，可以将该预测与法国整体人口的预测演变进行比较。通过平滑率与原始率的接近程度，以及这些模型在终身年金计算中的谨慎性，来确定最佳方法。这些方法得到的结果还与通过逻辑拟合方法获得的死亡率进行了对比。
引用
@article{arxiv.1001.1916,
title = {Utilisation des m\'ethodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalit\'e dans le cas de petits \'echantillons},
author = {Frédéric Planchet and Vincent Lelieur},
journal= {arXiv preprint arXiv:1001.1916},
year = {2010}
}