最大似然的一种稳健替代：ρ-估计
统计理论
2017-07-04 v2 统计理论
摘要
本文基于我们于 2017 年 1 月 5 日应法国统计学会（SFdS）之邀在亨利·庞加莱研究所（Institut Henri Poincaré）讲授短期课程的个人笔记。我们的目的是概述 ρ-估计方法，以及根据该程序构建的估计量的最优性和稳健性。该方法可视为一系列长期研究的延续，这些研究致力于在各种统计框架下构建具有良好性质的估计量。我们将强调 ρ-估计量与先前估计量（特别是最大似然估计量）之间的联系，并通过一些典型示例展示，ρ-估计量从多个角度来看表现更优。
引用
@article{arxiv.1703.01654,
title = {Une alternative robuste au maximum de vraisemblance: la $\rho$-estimation},
author = {Yannick Baraud and Lucien Birgé},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.01654},
year = {2017}
}
备注
in French