基于加权 supremum 范数 Perov 压缩的无界马尔可夫动态规划
最优化与控制
2024-05-06 v1 理论经济学
摘要
本文展示了 Perov 压缩定理（经典 Banach 压缩定理的推广）在求解马尔可夫动态规划问题中的有用性。当报酬函数无界时，将适当的加权 supremum 范数与 Perov 压缩定理相结合，可在比现有方法更弱的条件下得到 Bellman 算子的唯一不动点。对最优储蓄问题的应用表明，由某个非负矩阵谱半径导出的平均增长率条件对于获得解是充分且几乎必要的。
引用
@article{arxiv.2310.04593,
title = {Unbounded Markov Dynamic Programming with Weighted Supremum Norm Perov Contractions},
author = {Alexis Akira Toda},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.04593},
year = {2024}
}