随机高阶最优性的横截条件：连续与离散时间问题
最优化与控制
2012-03-20 v1 综合金融
摘要
高阶优化问题自然出现在研究有限期限专利的影响时，如 Futagami 和 Iwaisako (2007) 的开创性工作。本文中，我们建立了分析此类高阶优化问题所必需的欧拉方程和横截条件。我们针对随机一般简化型模型展开结果推导，并同时考虑连续时间和离散时间的情形。我们运用所得结果为 Futagami 和 Iwaisako (2007) 中的简化家庭最大化问题建立了欧拉方程和横截条件。
引用
@article{arxiv.1203.3869,
title = {Transversality Conditions for Stochastic Higher-Order Optimality: Continuous and Discrete Time Problems},
author = {Dapeng Cai and Takashi Gyoshin Nitta},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.3869},
year = {2012}
}
备注
28 pages